Download de dados de opções de estoque
Os assinantes de opções que compraram pontos de dados históricos podem baixar dados históricos. O recurso de dados opcional dá direito a assinantes de 1.000.000 de pontos por mês. O saldo do ponto é reabastecido por mês, desde que a assinatura seja atual. Os pontos de dados não podem ser adquiridos sem uma assinatura.
Para baixar dados, insira o símbolo, tipo de dados e um intervalo de datas na página de download e clique em Ir. O saldo do ponto restante será exibido, bem como a data em que serão adicionados pontos adicionais. O custo do download também será exibido. O saldo do ponto será reduzido quando o botão Download for clicado. Clique no botão de download para baixar dados.
O download automatizado de dados não é suportado. As tentativas de baixar grandes quantidades de dados usando um processo automatizado podem resultar na suspensão da sua conta sem um reembolso.
Campos de dados disponíveis:
Data Aberto Alto Baixo Último Volume Fechar Volume total da opção Voltabilidade implícita indexada.
Data Símbolo Sob Expiração Greve Colocar / Ligar Comprar Preço Contrato Volume Aberto Interesse Implícito vol Delta Gamma Rho Theta Vega Não Padrão.
Data Símbolo Expiração Peg Price.
Os dados também podem ser baixados do recurso Cadeia de opções. Ao clicar no botão Download na tela da Cadeia de opções, a data e o símbolo serão pré-carregados na página de download.
Série e Dados de Negociação.
Daily Series adiciona, elimina e adiciona e exclui relatórios por troca disponível para download no formato TXT. Dez dias de informações históricas disponíveis.
Daily Series adiciona, elimina e adiciona e exclui relatórios por troca disponível para download no formato TXT. Dez dias de informações históricas disponíveis.
Consulta de informações da série no subjacente e no símbolo da opção. Inclui troca de negociação, data de série / contrato, greve e interesse aberto. Relatório visível em formato HTML.
Diariamente novas opções e listagens de futuros por mês. Dados arquivados por mês disponíveis a partir de janeiro de 2000.
Diretório de produtos listados Relata dados para download. Todos os produtos listados ou tipo de produto específico são filtráveis por sub-classificação, símbolo subjacente, símbolo de opções, nome do símbolo, trocas, limite de posição e tipo de produto. Relatório disponível no formato TXT.
Diretório de listagem de produtos listados por símbolo comercial ou subjacente, tipo de produto, nome do símbolo, troca exibida pelo símbolo ou nome subjacente. Relatório visível em formato HTML.
Diretório completo de produtos listados por dia baixável em formatos XML e CSV. Trinta dias de informações históricas disponíveis.
Dados de limite de posição diária e relatório de mudanças para classes de opções designadas, usando a fórmula fornecida pelas trocas de opções disponíveis para download no formato TXT. Trinta dias de dados históricos de rotura para relatórios de limite de posição disponíveis.
O National Customer Cleared Volume Reports é fornecido a pedido das trocas de opções participantes para facilitar o programa Penny. Os relatórios fornecem volume para várias opções listadas em ordem decrescente.
Cotação diária dos valores-limite agregados combinados em um relatório TXT para download das trocas comerciais. Trinta dias de informações históricas disponíveis.
Daily Equity Special Settlements relatório disponível em formatos HTML e TXT. Cinco anos de dados históricos disponíveis.
Relatórios FLEX de preço e aberto para opções de patrimônio e índice. Dois anos de dados históricos rolando disponíveis em formato HTML.
O relatório diário ELX Issues / Stops está disponível para download no formato TXT. OCC fornece os trinta (30) dias dos relatórios arquivados anteriores.
Cotações de ações atrasadas e opções Cadeias.
Uma publicação semanal de Equity Options (incluindo opções ETF) com aproximadamente uma semana de vencimento após a sua listagem inicial.
No âmbito do Programa Trimestral, uma troca de opções pode listar as séries de opções trimestrais (séries que expiram no fechamento do negócio no último dia útil do trimestre do calendário) para até cinco (5) classes de opções atualmente listadas que são opções ou opções do índice em fundos negociados em bolsa ("ETF").
Uma lista com links para cada informação de Preço de Liquidação do Futuro.
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Download de dados de opções de estoque
Estamos ansiosos para anunciar 30% de desconto, novos mercados e conjuntos de dados no serviço de download de dados.
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Para pedidos de dados relativamente pequenos.
Nós oferecemos dados de opções de fim de dia voltados a novembro de 2000 para mercados de ações e opções de mercados norte-americanos, canadenses e europeus (algumas bolsas européias, no entanto, foram adicionadas mais tarde), de volta a dezembro de 2005 para opções de futuros e futuros dos EUA, de volta a 2012 para a Europa opções de futuros e futuros e até novembro de 2008 para todos os mercados asiáticos.
Nosso banco de dados abrange os mercados norte-americanos, europeus e agora (novos!) Asiáticos - futuros (novos!) Futuros (opções de futuros) e opções sobre ações, ETFs e índices.
A cobertura do mercado inclui valores negociados atualmente, bem como nomes excluídos.
O download de uma só vez é limitado a 10 Gb. Você pode dividir seu pedido em porções se for maior que 10 Gb.
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Exemplo de arquivo para opções de ações / índices dos EUA e Canadá.
Arquivos de amostra para opções de ações / índices europeias.
Arquivos de amostra para opções de ações / índices asiáticos.
Preços de opções (NBBO) com volume e interesse aberto **
Preços diários de opções de fechamento para todas as opções com volumes e interesses abertos de cada opção.
Volatilidades de Contratos de Opções Individuais (RawIV) **
Volatilidade implícita real e gregos com base na cadeia completa para os contratos listados.
Índice de volatilidade implícita (IVX)
Uma medida ATM ponderada de uma volatilidade esperada prevista para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 meses e 1,2,3 anos.
Superfície de volatilidade implícita por dinheiro.
Uma superfície normalizada por dinheiro e maturidade construída em base "bruta" IV por interpolação.
Superfície de volatilidade implícita pela Delta.
Uma superfície normalizada por delta e maturidade construída em base "crua" IV.
Suavizadas pelas curvas de volatilidade da equação de 2ª ordem em cada expiração (coeficientes da curva a, b, c).
Volatilidade histórica (final de dia e Parkinson)
Dados de volatilidade realizados (históricos).
Diariamente aberto, alto, baixo, feche os preços com volume.
Arquivo de amostras para futuros e opções de futuros.
Preços de opções (NBBO) com volume e interesse aberto **
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Volatilidades de Contratos de Opções Individuais (RawIV) **
Volatilidade implícita real e gregos com base na cadeia completa para os contratos listados.
Índice de volatilidade implícita (IVX)
Uma medida ATM ponderada de uma volatilidade esperada de futuros estimada para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 meses e 1,2,3 anos.
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Volatilidade histórica (final de dia e Parkinson)
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* Baixar as versões de amostra acima refletem todo o formato de dados fornecido. Não há filtragem por expiração ou greves ou outros parâmetros - se você precisa filtrar os dados, você precisa baixar o arquivo de dados padrão e executar a filtragem do seu lado.
Download de dados de opções de estoque
Aqui está uma boa maneira de baixar dados de estoque do Yahoo, talvez em uma planilha eletrônica (para que você possa jogar com os dados):
finance. yahoo/d/quotes. csv? s= um BUNCH of STOCK SYMBOLS separado por "+" & f = um monte de tags especiais.
por exemplo: finance. yahoo/d/quotes. csv? s= XOM + BBDb. TO + JNJ + MSFT & f = snd1l1yr.
onde algumas tags especiais são (graças a Mike):
Você obterá algo que se parece com:
"GENERAL ELEC CO", 32.98, "26 de junho", "21.30 - 32.98", "NYSE", 2.66, "25 de julho", 28.55, "Jul 3", "- 0.21%"
Considerando que, para obter os dados já em uma planilha (para que você possa reproduzi-lo), você pode usar (por exemplo):
Aqui está uma planilha que irá baixar os dados do Yahoo de acordo com as tags que você especificar:
Você segue os passos 1, 2, 3 e depois 4 (clique no botão).
> E toda essa informação obtém.
Obtém o download na planilha. Você só precisa identificar os Símbolos do Yahoo, fique no Yahoo Tags que define a informação que deseja, fique em alguns Headings (para saber o que está recebendo) e, em seguida, clique no botão Download Data. Você também deseja reformatar as colunas para que os preços não sejam exibidos como datas.
Para baixar a planilha, clique na imagem acima.
Alguns nomes de ações incluem vírgulas.
Os dados associados a esse estoque não parecerão bons. as coisas são deslocadas para a direita. ^ # $%! &?
Solução? (como sugerido por Azamul K.)
Coloque o nome LAST. na coluna mais à direita.
Se você quiser jogar com os 500 estoques S & P, você pode usar a planilha descrita aqui. Ele também usa algumas dessas tags.
Agora é fevereiro de 2004 e o Yahoo mudou o URL pertinente.
Agora é Mar, 2007 e o Yahoo alterou o URL pertinente novamente. para.
Para fazer a mudança, você pode tentar isso: clique com o botão direito do mouse no botão Download que chama a macro. Escolha Atribuir macro e Edite Procure uma declaração contendo a frase: qurl = "quote. yahoo/d/quotes. csv? s=" Alterar para ler: qurl = "finance. yahoo/d/quotes. csv? s=" Sair da macro, orar **. em seguida, tente a planilha modificada. ** Essa é a parte mais importante do ritual.
Nota: qualquer vez que o Yahoo mudar, você pode tentar esse ritual.
Então, há uma planilha que se parece com isto:
Clique na imagem para fazer o download.
Claro, você precisa saber os símbolos da opção do Yahoo !!
Uma vez que o Yahoo tem um limite no número de símbolos de estoque que você pode usar, há outra planilha (Yahoo2.xls) aqui que contorna essa limitação.
Ele coloca até 200 símbolos de estoque em cada uma das várias folhas e você faz o download para cada folha por sua vez. Há outra planilha (Yahoo3.xls) aqui que baixa dados para até 1000 símbolos e 10 tags em uma única folha.
As planilhas (acima e abaixo) baixarão dados de todos os símbolos de estoque até chegarem a um espaço em branco.
Na verdade, se a macro que coleta dados atinge um espaço em branco, fica bastante chateada.
Não deixe um espaço em branco !!
Se você deseja excluir um símbolo em algum lugar dentro da lista, basta digitar zzz antes do download.
Então, a planilha será bastante feliz. (Quem sabe? Pode haver um estoque com esse símbolo, hein?)
De qualquer forma, depois de ter baixado um monte de coisas associadas a um agrupamento de ações, esta planilha os classificará: (Clique na imagem para baixar.)
. em seguida, clique em um botão para baixar e, em seguida, mova um controle deslizante SORT para selecionar qual classificar. (No exemplo, é a relação P / E.)
* Eles estão na célula C2, a saber: n e l1 e r e r5 e d e p6 e m8 e m6 e j6 e s7.
** Se o Yahoo não recebeu os dados, então você também não conseguirá, hein?
Aqui está o DOW classificado de acordo com os Razões de PEG. a partir de abril de 2008.
Note que o Yahoo não tem um PEG para a GM.
Esqueci de mencionar que, após o download, a planilha classifica automaticamente a lista de acordo com o símbolo do estoque.
Se você inseriu um símbolo zzz, ele aparecerá na parte inferior da lista ordenada.
Todas as planilhas acima carregam um único conjunto de dados para cada estoque. e esses são os dados mais recentes!
Se você quiser construir uma base de dados histórica você mesmo (baixando periodicamente e salvando os dados baixados), você pode usar esse cara:
Você baixará como faria normalmente. talvez para verificar os números mais recentes. ENTÃO, clique no botão Salvar dados para salvar os dados mais recentes.
Cada estoque deve ter sua própria folha, assim (assumindo que você deseja salvar dados naquela folha):
Claro, cada folha deve ser criada. mas há uma folha explicativa que diz:
Em outras palavras, você pode decidir quais ações obtêm seus dados salvos, o que não e quais folhas adicionadas são excluídas.
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A cobertura do mercado inclui valores negociados atualmente, bem como nomes excluídos.
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Arquivos de amostra para opções de ações / índices asiáticos.
Preços de opções (NBBO) com volume e interesse aberto **
Preços diários de opções de fechamento para todas as opções com volumes e interesses abertos de cada opção.
Volatilidades de Contratos de Opções Individuais (RawIV) **
Volatilidade implícita real e gregos com base na cadeia completa para os contratos listados.
Índice de volatilidade implícita (IVX)
Uma medida ATM ponderada de uma volatilidade esperada prevista para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 meses e 1,2,3 anos.
Superfície de volatilidade implícita por dinheiro.
Uma superfície normalizada por dinheiro e maturidade construída em base "bruta" IV por interpolação.
Superfície de volatilidade implícita pela Delta.
Uma superfície normalizada por delta e maturidade construída em base "crua" IV.
Suavizadas pelas curvas de volatilidade da equação de 2ª ordem em cada expiração (coeficientes da curva a, b, c).
Volatilidade histórica (final de dia e Parkinson)
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Preços de opções (NBBO) com volume e interesse aberto **
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Volatilidade histórica (final de dia e Parkinson)
Dados de volatilidade realizados (históricos).
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